Especialista de Modelagem

Sobre a oportunidade

Descrição: Buscamos a referência técnica em modelagem estatística da Crefaz. Você vai liderar tecnicamente o desenvolvimento de modelos de crédito, cobrança, fraude e perda, definir o padrão metodológico do time e orientar cientistas de dados mais júniores. O que você vai fazer: · Liderar a criação e a evolução de modelos para todo o ciclo de crédito: application, behavior, collection, fraude, PD, LGD, EAD e perda projetada. · Desenvolver modelos de previsão de perda e de rentabilidade do ativo ao longo do contrato. · Definir o playbook técnico do time: metodologia, critérios de validação, funções reutilizáveis e padrão de documentação. · Monitorar a estabilidade e o desempenho dos modelos em produção (KS, Gini, PSI) e decidir quando recalibrar ou substituir. · Testar novas técnicas de machine learning e fontes de dados alternativas. · Ser parceiro de Políticas, Fraude e Cobrança com curvas de risco, simulações e insumos para decisão. · Revisar o trabalho e desenvolver tecnicamente os cientistas de dados do time. Requisitos: O que buscamos · Formação em Estatística, Matemática, Engenharia, Física, Economia ou áreas afins; pós-graduação é um diferencial. · Experiência comprovada na construção e homologação de modelos de risco de crédito em financeira, banco, fintech, birô ou consultoria. · Domínio de regressão logística, árvores, gradient boosting, técnicas de amostragem, validação e explicabilidade (SHAP). · Python e SQL avançados para grandes volumes de dados. · Visão profunda do ciclo de crédito e do impacto dos modelos no resultado. Diferenciais · Experiência com modelos de perda esperada (IFRS 9 / Resolução CMN 4.966). · Modelos de fraude ou de cobrança em produção. · Experiência orientando outros profissionais. · Habilidade com ferramentas de IA para acelerar análises, código e documentação.

Responsabilidades e atribuições

• Buscamos a referência técnica em modelagem estatística da Crefaz. Você vai liderar tecnicamente o desenvolvimento de modelos de crédito, cobrança, fraude e perda, definir o padrão metodológico do time e orientar cientistas de dados mais júniores. O que você vai fazer: ·        Liderar a criação e a evolução de modelos para todo o ciclo de crédito: application, behavior, collection, fraude, PD, LGD, EAD e perda projetada. ·        Desenvolver modelos de previsão de perda e de rentabilidade do ativo ao longo do contrato. ·        Definir o playbook técnico do time: metodologia, critérios de validação, funções reutilizáveis e padrão de documentação. ·        Monitorar a estabilidade e o desempenho dos modelos em produção (KS, Gini, PSI) e decidir quando recalibrar ou substituir. ·        Testar novas técnicas de machine learning e fontes de dados alternativas. ·        Ser parceiro de Políticas, Fraude e Cobrança com curvas de risco, simulações e insumos para decisão. ·        Revisar o trabalho e desenvolver tecnicamente os cientistas de dados do time.

Benefícios

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Benefícios internos
• Vale-alimentação

Local de trabalho

Maringá - PR

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Empregare · Ver anúncio original